Über Mamadou
Analyste quantitative de risque senior, diplomé du master TIDE, je possède plus de 12 ans d'experiences dans l'analyse quatitative des risques de credit.
Avec une excellente maitrise de la reglementation bancaire (IRB, IFRS9), des methodes de segmentation et de classification. J'ai effectué également plusieurs backtesting de validation des modèles PD, LGD, ELBE, LGDD et CCF dans mission precedente.
Französisch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Englisch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Vor Ort möglich
Paris (bis zu 50 km)
Projekt- und Berufserfahrung
- NatixisSenior Risk AnalystBANKEN & VERSICHERUNGENJanuar 2022 - März 2023 (1 Jahr und 3 Monate)Paris, FranceBuild ECL Impairment SimulatorSAS V9.4 - SAS ENTERPRISE GUIDE 7.1 - SAS MACRO – SQL; R STUDIO, WPS• Build in-house tools to forecast the bank’s quarterly ECL impairment.• Build a tool to estimate the impairment according to different economics scenarios.• Quarterly report of ECL impairment gap analysis, present MI to the board.• Monthly analysis of the shifting between IFRS9 buckets.
- SOCIETE GENERALESenior Quantitative Risk AnalystBANKEN & VERSICHERUNGENJuni 2021 - Dezember 2021 (6 Monate)Paris, FranceSenior quantitative Analyst / Reply to ECB findingsSAS V9.4 - SAS VIYA - SAS ENTERPRISE GUIDE 8.2 - SAS MACRO – SQL• Rebuild PD model for SME’s and large corporate (derivative rating, denotching).• Assess and Compare different model performance (Accuracy rate, homogeneity intra segment and heterogeneity intersegment, conservatism).• Representiveness study between application and modelling (PD, LGD).• Monitoring of default, loss rate and LGD.• Perform Mocs on PD and LGD model.
- CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCEQuantitative Risk Analyst (IRB Models Backtesting)Januar 2020 - Juni 2021 (1 Jahr und 5 Monate)Massy, France• Generate ECB validation tools templates (PD, LGD, CCF, ELBE and LGD in default).• Create ECB internal model validation report.• Backtesting of internal ongoing validation test (PD, CCF, LGD,ELBE and LGDD).• Draft the model backtesting report to the board and ECB.• Support and follow up the banks entities in Italy, Germany and Portugal.
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Ausbildung und Abschlüsse
- Master TIDEParis1 Pantheon Sorbonne2011Analyse de données, SAS, R
- Master Analyse Economique et Gouvernance des RisquesUniversité de Versailles2010Econometrie, risques
Zertifizierungen
- SASSAS Institute2015