Christian N.

Consultant Senior en modélisation quantitative et validation des risques bancaires, j’accompagne depuis plusieurs années les grandes banques européennes sur des problématiques complexes de risque de crédit, IFRS9, IRB, ICAAP, stress testing et capital économique. 🚀

J’interviens aussi bien sur la conception et la validation des modèles que sur les exercices réglementaires BCE/TRIM, les backtestings, les analyses d’impact RWA/ECL et la gouvernance des modèles.

Mon parcours au sein de Crédit Agricole, BPCE, Natixis, BNP Paribas, HSBC et Santander m’a permis de développer une forte expertise quantitative, réglementaire et transverse, avec une capacité reconnue à piloter des revues de modèles, coordonner des parties prenantes multiples et produire des recommandations stratégiques à forte valeur ajoutée. 📊🏦

🛠️ Expertises

🔹 Validation de modèles IRB / IFRS9 / ICAAP

🔹 Modélisation du risque de crédit

🔹 Capital économique & Credit VaR

🔹 Stress testing réglementaire (EBA, BCE, ACPR)

🔹 Modèles PD / LGD / EAD / CCF

🔹 Backtesting & performance des modèles

🔹 IFRS9 : staging, SICR, ECL & forward-looking

🔹 Analyse d’impact RWA / Bâle IV / CRR3

🔹 Revue réglementaire TRIM & ECB findings

🔹 Calibration, downturn LGD & MoC

🔹 Risk Appetite Framework (RAF)

🔹 Gouvernance & documentation des modèles

🔹 Data quality & validation statistique

🔹 SAS, R, Python

🔹 Econométrie & séries temporelles

🔹 Coordination de projets quantitatifs & animation de comités techniques 🤝